Що таке ризик на угоду?
Ризик на угоду — це сума, яку ви втрачаєте, якщо угода закривається по стопу. Зазвичай її задають фіксованою часткою рахунку, наприклад 0,5% або 1%. Ризик визначають до входу, і разом із відстанню до стопу він задає обсяг позиції.
Головне
- Задається у відсотках від рахунку, застосовується в грошах.
- Обсяг = ризик у грошах ÷ (відстань до стопу × вартість одного пункту).
- Що менший ризик, то більше збитків вміщується до ліміту.
Як він задає обсяг позиції
Обсяг позиції випливає з трьох чисел: балансу, відсотка ризику і відстані до стопу. Обсяг = (баланс × ризик %) ÷ (стоп у пунктах або тиках × вартість пункту чи тику на лот або контракт).
Ризик на угоду і ліміти збитку
Ризик на угоду визначає, скільки збиткових угод вміщується в ліміт. При денному ліміті 5% його досягає третій збиток поспіль при ризику 2%, п’ятий — при 1%, десятий — при 0,5%. План, у якому звичайна серія збитків не дістає до ліміту, — головний захист від одного поганого дня.
Приклад
Баланс $10 000, ризик 1% = $100. Стоп — 15 пунктів на EURUSD, де один стандартний лот коштує $10 за пункт: обсяг = $100 ÷ (15 × $10) = 0,66 лота з округленням униз, тож фактичний ризик — $99.
Цифри умовні.
Питання
Який ризик на угоду вважається нормальним?
Єдиного стандарту немає. Часто згадують правило 1–2% рахунку; при жорстких денних лімітах, як на проп-челенджах, менший ризик залишає місце для звичайних серій збитків.
Чи можна змінювати ризик протягом дня?
Лише за правилом, встановленим заздалегідь, — наприклад, зменшувати ризик удвічі після збитку або в день із низькою готовністю. Збільшувати його, щоб відігратися, — це відіграш.
Джерела
- Розрахунок StatWidget: кількість збитків до ліміту = ліміт ÷ ризик на угоду з округленням угору.