Что такое риск на сделку?
Риск на сделку — это сумма, которую вы теряете, если сделка закрывается по стопу. Обычно её задают фиксированной долей счёта, например 0,5% или 1%. Риск определяют до входа, и вместе с расстоянием до стопа он задаёт объём позиции.
Главное
- Задаётся в процентах от счёта, применяется в деньгах.
- Объём = риск в деньгах ÷ (расстояние до стопа × стоимость одного пункта).
- Чем меньше риск, тем больше убытков помещается до лимита.
Как он задаёт объём позиции
Объём позиции следует из трёх чисел: баланса, процента риска и расстояния до стопа. Объём = (баланс × риск %) ÷ (стоп в пунктах или тиках × стоимость пункта или тика на лот или контракт).
Риск на сделку и лимиты убытка
Риск на сделку определяет, сколько убыточных сделок помещается в лимит. При дневном лимите 5% его достигает третий убыток подряд при риске 2%, пятый — при 1%, десятый — при 0,5%. План, в котором обычная серия убытков не достаёт до лимита, — главная защита от одного плохого дня.
Пример
Баланс $10 000, риск 1% = $100. Стоп — 15 пунктов на EURUSD, где один стандартный лот стоит $10 за пункт: объём = $100 ÷ (15 × $10) = 0,66 лота с округлением вниз, поэтому фактический риск — $99.
Цифры условные.
Вопросы
Какой риск на сделку считается нормальным?
Единого стандарта нет. Часто упоминают правило 1–2% счёта; при жёстких дневных лимитах, как на проп-челленджах, меньший риск оставляет место для обычных серий убытков.
Можно ли менять риск в течение дня?
Только по правилу, установленному заранее, — например, уменьшать риск вдвое после убытка или в день с низкой готовностью. Увеличивать его, чтобы отыграться, — это отыгрыш.
Источники
- Расчёт StatWidget: число убытков до лимита = лимит ÷ риск на сделку с округлением вверх.