Що таке овертрейдинг?
Овертрейдинг — це більше угод, ніж дозволяє ваш план або витримує перевага вашої стратегії: угоди від нудьги, щоб відігратися або «бути в ринку». Кожна зайва угода додає витрати і рішення, ухвалені з меншою увагою, тож результат зазвичай погіршується зі зростанням кількості угод.
Головне
- Вимірюється відносно вашого плану: більше угод, ніж дозволяють правила.
- Витрати ростуть з кожною угодою, перевага — ні.
- Найпростіший захист — денний ліміт угод, встановлений заздалегідь.
Що показують дослідження
Навіть серед довгострокових інвесторів у акції часті угоди коштували грошей. У дослідженні 66 465 американських домогосподарств за 1991–1996 роки ті, хто торгував найбільше, заробляли 11,4% на рік, тоді як ринок дав 17,9% (Barber & Odean, 2000). Проблема була не у виборі акцій, а у витратах і частоті угод.
Ознаки овертрейдингу
- Ви перевищуєте ліміт угод, встановлений зранку.
- Угоди понад ліміт закінчуються гірше, ніж перші за день.
- Ви торгуєте інструменти чи таймфрейми, яких немає в плані.
Як його обмежити
- Визначте максимум угод на день до початку сесії.
- Закінчуйте день після заданої кількості збитків.
- Позначайте, якою за ліком була угода — першою, другою, п’ятою — і порівнюйте результати за цим номером.
Приклад
План дозволяє три угоди на день. У спокійний день трейдер робить сім: перші три за планом дають +1,5R, наступні чотири — входи «від нудьги». Дві з них втрачають по 1R, ще дві закриваються в нуль, а витрати на них — 0,3R. День, який міг закінчитися на +1,5R, закінчується на −0,8R.
Цифри умовні.
Питання
Скільки угод на день — це вже овертрейдинг?
Універсального числа немає. Овертрейдинг вимірюється відносно вашого плану: якщо план дозволяє три, а ви зробили сім, то чотири були зайвими.
Овертрейдинг — це лише про кількість угод?
Ні. Угоди поза вашими сетапами чи інструментами — теж овертрейдинг, навіть якщо їх небагато.